Quản lý khủng hoảng, xử lý và BHTG: Dự báo cho tương lai và chuẩn bị ứng phó

09:39-11/10/2019

Đó là chủ đề Hội thảo quốc tế FSI-IADI lần thứ 9 do Viện Ổn định tài chính (FSI) và Hiệp hội BHTG quốc tế (IADI) đồng tổ chức tại Ngân hàng thanh toán quốc tế Basel, Thụy Sĩ vào ngày 4 và 5/ 9/2019 với sự tham gia của hơn 170 đại biểu từ các Cơ quan giám sát và xử lý, Ngân hàng Trung ương và tổ chức BHTG.

Tại Hội thảo, các đại biểu Mark Branson -  Giám đốc điều hành của Cơ quan giám sát thị trường tài chính Thụy Sĩ (FINMA) và Paul Tucker - Chủ tịch Hội đồng rủi ro hệ thống đồng thời là Nghiên cứu viên, Trường Harvard Kennedy, đã có những bài phát biểu quan trọng tập trung vào một số vấn đề như: Những tiến triển và trở ngại của việc đảm bảo xử lý các tổ chức tài chính trong hệ thống ngân hàng; Xây dựng năng lực ứng phó và các bài tập mô phỏng cho giới chức để xử lý các vụ đổ  vỡ; Chuẩn bị điều kiện cho các khung quản lý khủng hoảng hiện tại để đối mặt với các rủi ro mới nổi và trong tương lai; Những thách thức của việc xây dựng cơ chế xử lý hiệu quả cho các thị trường ngân hàng nhỏ và mới nổi…

Theo ông Branson, những rủi ro đối với sự ổn định tài chính toàn cầu phát sinh từ các tổ chức tài chính có quy mô “siêu hệ thống” và khả năng tiềm tàng mà các tổ chức này có thể đẩy nhanh một cuộc khủng hoảng. Cơ quan giám sát và quản lý có thể tiến hành kiểm tra sức chịu đựng nhiều hơn đối với các tổ chức tài chính và quản lý vốn nhằm xác minh tình trạng khả dụng vốn và tính thực tế của mô hình rủi ro, cũng như khả năng xảy ra đổ vỡ là bao nhiêu.

“Rủi ro hệ thống của các tổ chức tín dụng đã tăng lên rất lớn do hậu quả của phản ứng chính sách đối với khủng hoảng tài chính, và đây là vấn đề cần được giải quyết nhanh chóng cũng như việc xử lý các ngân hàng có nguy cơ cho hệ thống” - Ông Branson nhấn mạnh.

Trong khi đó, ông Paul Tucker kêu gọi các nhà chức trách công bố hiệu quả tích lũy đối với các yêu cầu về thanh khoản và vốn chủ sở hữu của các doanh nghiệp sau khi thực thi việc nới lỏng các tiêu chuẩn giám sát đang diễn ra. Trong bối cảnh đó, nếu ngân hàng đổ vỡ, việc phân bổ tổn thất trong xử lý rất có thể vượt trên mức khoản nợ có khả năng bảo lãnh, và các nhà chức trách cần nắm rõ về các nghĩa vụ nợ đó. Là một phần của cải cách giai đoạn hai, các cơ quan quản lý cần yêu cầu ngân hàng nêu rõ hệ thống phân cấp chủ nợ của mình. “Các cơ quan có thẩm quyền xử lý và BHTG cần sáng suốt hơn trong việc đảm bảo rằng cơ chế chính sách hậu khủng hoảng, bao gồm cả các quy định về thận trọng và chức năng cho vay cuối cùng của Ngân hàng Trung ương, sẽ hỗ trợ xử lý êm thấm bất kỳ trường hợp nào nhằm hạn chế dùng ngân sách từ nguồn thu thuế” - ông Paul Tucker đưa ra nhận định .

Các phiên thảo luận của hội thảo đề cập đến thách thức trong xử lý ngân hàng có tầm quan trọng hệ thống và sự đánh đổi kéo theo việc xử lý này. Các đại biểu đã cho ý kiến về những vấn đề như: đảm bảo thanh khoản tạm thời; sự phức tạp của việc đảm bảo chiến lược bảo lãnh khả thi; và các rủi ro của hàng rào khoanh vùng (ring-fence) và tác động tiềm tàng đối với khả năng phục hồi của các ngân hàng xuyên biên giới.

Những thách thức trong việc cải thiện khả năng xử lý của các tổ chức BHTG là khác nhau, bao gồm vấn đề chính sách về khả năng hấp thụ tổn thất phát sinh từ cấu trúc vốn của các tổ chức BHTG, cũng như thiếu công cụ xử lý đầy đủ tại nhiều quốc gia.

Các tiêu chuẩn quốc tế về cơ chế xử lý có thể cần phải được điều chỉnh khi áp dụng cho các thị trường ngân hàng nhỏ và mới nổi, tính đến các yếu tố như quy mô ngân hàng, mức độ tập trung, bản chất của mức độ hấp thụ tổn thất và lựa chọn về nguồn vốn. BHTG có thể là một nhân tố chính của việc cấp vốn cho xử lý tại các thị trường như vậy.

Đã một thập kỷ trôi qua kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, FSI đã đạt được những tiến bộ rõ rệt trong việc định hướng  khả năng xử lý các ngân hàng lớn nhất toàn cầu, mặc dù còn cần nhiều nghiên cứu chuyên sâu hơn. Các ngân hàng nhỏ truyền thống không phải là tâm điểm chú ý của quốc tế như thế, nhưng trăn trở về việc xây dựng cơ chế xử lý hiệu quả để quản lý đổ vỡ đối với ngân hàng không có ảnh hưởng lên hệ thống cũng quan trọng và ngày càng được chú ý hơn.

Ông Katsunori Mikuniya, Chủ tịch IADI kiêm Chủ tịch Hội đồng điều hành và Thống đốc Tổng công ty BHTG Nhật Bản cho biết: Trong khi hệ thống tài chính toàn cầu đã thay đổi đáng kể trong thập kỷ qua, các cơ quan quản lý sẽ cần tiếp tục thích nghi và phát triển khả năng ứng phó với các thách thức mới, đặc biệt là trước các rủi ro mới nổi từ các lĩnh vực thay đổi nhanh chóng như fintech và tội phạm trên mạng Internet.

Các diễn giả cũng đưa ra nhận định về một loạt các rủi ro mới nổi, bao gồm những rủi ro phát sinh từ sự phát triển của fintech và biến đổi khí hậu, khả năng của các cơ quan quản lý và xử lý trong việc lường trước và quản lý các rủi ro bằng cách sử dụng các công cụ và tài nguyên sẵn có.

Theo các diễn giả, việc lập kế hoạch chi tiết không thể đáp ứng cho tất cả các tình huống và phản ứng khủng hoảng hiệu quả đòi hỏi sự linh hoạt. Các bài tập mô phỏng có thể giúp cải thiện sự sẵn sàng, khả năng ứng phó và phối hợp của các cơ quan chức năng khi xảy ra khủng hoảng. Một số nhà chức trách đã chia sẻ kinh nghiệm về các chương trình mô phỏng  ứng phó khủng hoảng trong nước, xuyên biên giới và những bài học kinh nghiệm.

Đ.T.T

Theo [IADI][FSI]