Hệ số Beta ngành quý IV năm 2018

13:32-21/03/2019

Tính đến ngày 31/12/2018, thị trường chứng khoán Việt Nam (TTCK) có 783 công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), trong đó chỉ có 503 mã chứng khoán có đủ điều kiện để tính Beta ngành.

Sau khi tổng hợp và xử lý dữ liệu, trong quý 4/2018, chỉ có 6 ngành có hệ số beta có ý nghĩa, gồm các ngành:

+ Lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan;

+ Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên;

+ Sản xuất chế biến thực phẩm;

+ Sản xuất kim loại;

+ Hoạt động xây dựng chuyên dụng;

+ Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm;

Trong đó, ngành Hoạt động dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) có biến động cùng chiều với biến động của thị trường, ở mức 0,078 cho thấy mức độ biến động của ngành tác động không nhiều đến biến động của thị trường.

Đối với các ngành còn lại hệ số beta chưa có ý nghĩa. Nguyên nhân là do số lượng các ngân hàng, công ty niêm yết có đủ điều kiện để tính hệ số beta ngành vẫn còn giới hạn nên chưa phản ánh đầy đủ mức độ rủi ro của các công ty trong ngành. 

STT

Tên ngành

Mã ngành

Beta

Hệ số Sig

1

Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan

1

0.000

1.000

2

Lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan

2

0.105

0.041

3

Khai thác, nuôi trồng thủy sản

3

-0.013

0.771

4

Khai thác than cứng và than non

5

-0.014

0.746

5

Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên

6

0.192

0.000

6

Khai thác quặng kim loại

7

-0.016

0.725

7

Khai khoáng khác

8

0.005

0.900

8

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng

9

-0.006

0.896

9

Sản xuất chế biến thực phẩm

10

0.161

0.000

10

Sản xuất đồ uống

11

0.064

0.139

11

Sản xuất sản phẩm thuốc lá

12

-0.001

0.973

12

Dệt

13

0.004

0.919

13

Sản xuất trang phục

14

0.040

0.355

14

Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan

15

-0.009

0.890

15

Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện

16

-0.010

0.882

16

Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy

17

-0.034

0.430

17

In, sao chép bản ghi các loại

18

0.083

0.054

18

Sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất

20

0.051

0.240

19

Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu

21

-0.006

0.883

20

Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic

22

0.035

0.420

21

Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác

23

0.028

0.514

22

Sản xuất kim loại

24

0.099

0.023

23

Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị)

25

0.016

0.725

24

Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tinh và sản phẩm quang học

26

0.003

0.953

25

Sản xuất thiết bị điện

27

-0.004

0.922

26

Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu

28

0.049

0.278

27

Sản xuất xe có động cơ

29

-0.012

0.782

28

Sản xuất phương tiện vận tải khác

30

-0.016

0.718

29

Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế

31

0.037

0.400

30

Công nghiệp chế biến, chế tạo khác

32

0.031

0.468

31

Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị

33

0.006

0.896

32

Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí

35

-0.053

0.220

33

Khai thác, xử lý và cung cấp nước

36

-0.006

0.906

34

Thoát nước và xử lý nước thải

37

-0.005

0.921

35

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

42

0.019

0.656

36

Hoạt động xây dựng chuyên dụng

43

0.092

0.034

37

Bán, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác

45

-0.073

0.090

38

Bán buôn (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)

46

0.045

0.304

39

Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)

47

-0.020

0.640

40

Vận tải đường sắt, đường bộ và vận tải đường ống

49

0.019

0.653

41

Vận tải đường thủy

50

0.043

0.316

42

Hoạt động xuất bản

58

-0.032

0.465

43

Viễn thông

61

0.003

0.940

44

Lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính

62

-0.001

0.979

45

Hoạt động dịch vụ thông tin

63

0.044

0.310

46

Hoạt động dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

64

0.078

0.075

47

Bảo hiểm, tái bảo hiểm và bảo hiểm xã hội (trừ bảo đảm xã hội bắt buộc)

65

0.004

0.934

48

Hoạt động tài chính khác

66

0.065

0.137

49

Hoạt động kinh doanh bất động sản

68

0.056

0.215

50

Hoạt động của trụ sở văn phòng; Hoạt động tư vấn quản lý

70

0.005

0.908

51

Hoạt động kiến trúc, kiểm tra và phân tích kỹ thuật

71

0.073

0.092

52

Quảng cáo và nghiên cứu thị trường

73

-0.009

0.837

53

Cho thuê máy móc, thiết bị (không kèm người điều khiển); cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình; cho thuê tài sản vô hình phi tài chính

77

0.014

0.769

54

Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm

78

0.136

0.002

55

Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch

79

0.007

0.874

56

Hoạt động dịch vụ vệ sinh nhà cửa, công trình và cảnh quan

81

-0.041

0.340

57

Hoạt động của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý Nhà nước, an ninh quốc phòng và bảo hiểm xã hội bắt buộc

84

-0.022

0.618

58

Giáo dục và đào tạo

85

-0.032

0.470

59

Hoạt động y tế

86

0.007

0.885

60

Hoạt động thể thao, vui chơi và giải trí

93

-0.014

0.750

61

Sửa chữa máy vi tính, đồ dùng cá nhân và gia đình

95

-0.006

0.888

 Ghi chú:

1)    Hệ số beta ngành được tính theo phương pháp Full Information Beta

2)    Dữ liệu tính beta được thu thập từ Reuter và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

3)    Hệ thống ngành được phân loại theo hướng dẫn tại quyết định 337/QĐ-BKH

4)    Hệ số beta ngành trong báo cáo này chỉ có tính chất tham khảo.

NHÓM NGHIÊN CỨU PHÒNG GIÁM SÁT